PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W2DOW с KRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с KRG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или KRG.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и KRG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и KRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.48

KRG:

0.65

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.93

KRG:

1.09

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.14

KRG:

1.14

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.62

KRG:

0.42

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

1.97

KRG:

1.41

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.87%

KRG:

11.49%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

14.58%

KRG:

23.85%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

KRG:

-88.63%

Текущая просадка

^W2DOW:

-0.14%

KRG:

-26.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у KRG с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям KRG по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.79% соответственно.

^W2DOW

С начала года

10.51%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

9.63%

1 год

7.28%

5 лет

8.11%

10 лет

2.29%

KRG

С начала года

-5.79%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-10.91%

1 год

14.43%

5 лет

24.46%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и KRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
KRG
Ранг риск-скорректированной доходности KRG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c KRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRG равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и KRG

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и KRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и KRG

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.22%, в то время как у Kite Realty Group Trust (KRG) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...