PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W2DOW с KRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с KRG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или KRG.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и KRG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и KRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.17%
29.82%
^W2DOW
KRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.33

KRG:

0.24

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.52

KRG:

0.50

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.08

KRG:

1.06

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.31

KRG:

0.14

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

0.99

KRG:

0.52

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.90%

KRG:

10.70%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

14.55%

KRG:

23.58%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

KRG:

-88.63%

Текущая просадка

^W2DOW:

-4.63%

KRG:

-30.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у KRG с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям KRG по среднегодовой доходности: 1.85% против 3.59% соответственно.

^W2DOW

С начала года

5.53%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

1.39%

1 год

7.16%

5 лет

7.06%

10 лет

1.85%

KRG

С начала года

-11.20%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-12.69%

1 год

7.71%

5 лет

23.25%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и KRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
KRG
Ранг риск-скорректированной доходности KRG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c KRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^W2DOW: 0.33
KRG: 0.34
Коэффициент Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^W2DOW: 0.52
KRG: 0.64
Коэффициент Омега ^W2DOW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^W2DOW: 1.08
KRG: 1.08
Коэффициент Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^W2DOW: 0.31
KRG: 0.20
Коэффициент Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^W2DOW: 0.99
KRG: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа KRG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.34
^W2DOW
KRG

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и KRG

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и KRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-30.52%
^W2DOW
KRG

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и KRG

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 10.18%, в то время как у Kite Realty Group Trust (KRG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
11.79%
^W2DOW
KRG