Сравнение ^W2DOW с KRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или KRG.
Основные характеристики
| ^W2DOW | KRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | 22.78% |
| Дох-ть за 1 год | 10.62% | 32.58% |
| Дох-ть за 3 года | -2.43% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.44% | 12.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 5.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.78 | 5.77 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 5.52% |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 20.80% |
| Макс. просадка | -93.05% | -88.63% |
| Текущая просадка | -8.88% | -16.90% |
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и KRG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и KRG
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у KRG с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям KRG по среднегодовой доходности: 2.02% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^W2DOW c KRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и KRG
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и KRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и KRG
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.88%, в то время как у Kite Realty Group Trust (KRG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.